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姓  名： 胡文彬

毕业院校： 浙江大学

职  称： 副教授

部  门： 经济学院

研究方向： 金融风险管理、量化投资、​金融衍生品定价
职 务：
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传 真：

办公地点： 杭州电子科技大学高教园区9教301

通讯地址：

电子邮箱： hwbgood@hdu.edu.cn
荣誉奖励

指导学生参加中国研究生金融创新大赛、浙江省大学生证券投资竞赛、大学生金融创新大赛，获一二三等奖多项。

浙江省教学成果奖二等奖（团队）：基于新文科理念的“四链联动”金融科技创新人才培养模式探索与实践，2022

校第一届教师教学创新大赛二等奖（团队），2021

校级教学成果奖二等奖（团队）：大数据驱动下数据科学方法在金融学创新人才培养中的实践教学研究，2019

校优秀班主任，2023

  胡文彬，杭州电子科技大学经济学院副教授，硕士生导师。浙江大学运筹学与控制论（金融数学方向）博士、软件工程师、University of York访问学者、美国数学评论评论员、Expert Systems with Applications期刊匿名审稿人。主要研究方向为金融衍生品定价、风险管理、量化投资。在Quantitative Finance, Journal of the Operational Research Society，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computational Economics,《高校应用数学学报》、《商业经济与管理》等期刊上发表SSCI/SCI论文10余篇，主持或参与国家社科基金、教育部人文社科基金项目多项。曾作为指导老师获得浙江省大学生证券投资竞赛、浙江省大学生金融创新大赛等比赛一等奖多项、中国研究生金融科技创新大赛三等奖2项。杭电卓越学院拔尖创新人才经管类实验班金融科技（金融学）专业负责人。

  数学、计算机、金融交叉学科背景，5年外企IT部门金融软件测试自动化工作经验，熟悉各种编程语言（Python、Matlab、R、Java、C++、JavaScript、SQL、UML等）、机器学习算法及数据分析处理方法。

教育经历

2012.09 -- 2015.06，  浙江大学博士，金融数学。浙江大学三好研究生、华为奖学金、优秀毕业生。

2005.09 -- 2007.07，  浙江大学硕士（保研），金融数学。

2001.09 -- 2005.07，  重庆大学本科，信息与计算科学。国家奖学金一等奖、连续三年重庆大学优异学生称号。

工作经历

2015.06 -- 至今，  杭州电子科技大学经济学院金融系专任教师。

2018.08 -- 2019.08，英国约克大学访问学者。

2011.09 -- 2011.10，美国道富银行波士顿总部工作交流。

2007.08 -- 2012.08，道富信息科技（浙江）有限公司，软件工程师。
横向科研
纵向科研

主持教育部人文社科青年基金，网络借贷信用风险评估的结构化方法及应用研究（16YJCZH031）
学术成果

论文：

  • Hu, W., Zhou, J. Building Technical Analysis Strategies Using Multivariate Longitudinal and Time-to-Event Data in Stock Markets. Computational Economics, 2024. 10.1007/s10614-024-10782-3（SSCI/SCI）


  • Hu, W. and Zhou, J., Trading Signal Survival Analysis A Framework for Enhancing Technical Analysis Strategies in Stock Markets. Computational Economics, 2024, 64, 3473-3507.（SSCI/SCI）


  • Hu, W. and Zastawniak, T., Pricing high-dimensional American options by kernel ridge regression. Quanti-

      tative Finance, 2020, 20, 851–865.（SSCI/SCI, ABS三星）


  • Hu, W. and Zhou, J., Joint modeling: an application in behavioural scoring. Journal of the Operational

      Research Society, 2019, 70, 1129–1139.（SSCI/SCI, ABS三星）


  • Hu, W. and Zhou, J., Backward simulation methods for pricing American options under the CIR process.

      Quantitative Finance, 2017, 17, 1683–1695.（SSCI/SCI, ABS三星）


  • Hu, W. and Li, S., Fast Greeks by simulation: The block adjoint method with memory reduction. Journal

     of Computational and Applied Mathematics, 2015, 274, 70–78.（中科院2区SCI）


  • Hu, W. and Li, S., The forward-path method for pricing multi-asset American-style options under general

      diffusion processes. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, 263, 25–31.（中科院2区SCI）


  • 都红雯, 周文婷, 胡文彬,等. 软信息能否缓解P2P网贷市场中的羊群行为？[J]. 商业经济与管理, 2018, 38(1):87-96.


  • 王骋翔, 李胜宏, 胡文彬,等. VIX期权的状态转换随机波动率定价模型[J]. 高校应用数学学报, 2015, 30(3):347-354.


  • 陈卓, 李胜宏, 胡文彬,等. 多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价[J]. 高校应用数学学报, 2014, 29(1):87-94.


  • 刘琼荪, 胡文彬. 基于变精度粗糙集模型的属性约简的β值稳定区间讨论[J]. 数学的实践与认识, 2009，39(11):133- 137.


  • 胡文彬，都红雯. 英国约克大学教学法的特点与启示[J]. 杭州电子科技大学学报, 2019, 15(6): 70-74.


著作：

郑海味，李甫伟，田穗，胡文彬. 数字金融创新实践教程. 浙江大学出版社，2023.

胡文彬. 金融数据分析——以Python为工具. 西安电子科技大学出版社, 2022.

李淑锦，陈利祥，胡文彬. 国内互联网金融发展报告. 浙江大学出版社，2016.

专利成果：

软件成果：
研究领域
金融衍生品定价、金融风险管理、量化投资。
教学与课程

本科：金融工程学、Python金融数据分析

研究生：机器学习、金融大数据挖掘与处理